（一）整理思路，编写模型
1、宽语言模型构建方法
库安算法交易软件使用宽语言编程，类C语言语法，支持各类复杂策略的开发，支持个性化的信号管理和精细化下单方案。公式属于编译型，编译后直接运行可执行文件，大大提高了公式的执行效率。
（1）基于K线数据的公式结构
“基于K线数据”类型，指根据K线图表数据构建趋势策略，写入算法交易接管信号对下单精细化管理的模型。
公式由定义数据区、定义环境设置、设置跨合约跨周期引用关键字、定义参数、定义变量和主程序构成，如下图所示。除主程序外，其余部分可针对具体思路缺省。
（2）独立算法交易模型的公式结构
“独立的算法交易模型”类型，指不调用K线图表数据，仅以盘口和账户数据构建的算法模型。
公式由调用数据区Data、定义变量Vars和主函数Begin—End三部分组成，如下图所示：
（3）编写公式：
如下图，点击软件右上方角菜单【量化】->【编写公式】进行编写。
（4）编写规则：
① 宽语言编程语法：http://www.wenhua.com.cn/guide/myQuant_zjyfhs2.htm
② 常见编写和机制说明：https://www.wenhua.com.cn/guide/myquant_zjyfhs6.htm
③ 账户函数取交易账户的数据，不需要在Data区定义；
④ 独立的算法交易模型不支持定义参数。
2、查找函数
（1）系统函数
Wh9支持丰富的WFC开源函数类库，提供近200个开源函数，共700余个系统函数，支持金融统计类函数、循环执行函数、基本面函数、头寸类函数、手动下单辅助函数、期权类函数等交易建模所需的各类函数，支持用户自由实现各类量化交易思路。
如下图所示，在量化菜单下点击【函数列表】，可查看函数的具体分类和使用说明。
编写时，在编写平台上双击蓝色的系统函数，单击鼠标右键【查找函数说明】可查看函数具体使用方法。
（2）自定义函数
如果要在模型中调用比较复杂的计算，而现有的函数又无法满足需要，则可以通过创建自定义函数来实现。熟练的使用自定义函数可以简化代码，减少出错的可能，提高编写效率。
①自定义函数的结构：
自定义函数由参数定义、变量定义、主程序三部分构成，如下图所示：
②编写自定义函数：
如下图所示，是如何编写用户自定义函数。
③ 编写规则：
·自定义函数语法介绍：https://www.wenhua.com.cn/guide/myQuant_zjyfhs2.htm
·自定义函数不能直接加载在图表上，只能在其他自定义函数或公式应用中调用；
·未经过编译保存的自定义函数不能在其他公式中被引用；
3、信号指令和下单委托函数
（1）六种信号指令：BK、SK、SP、BP、BPK、SPK
. 信号指令根据K线图表数据计算信号，可显示信号图标并对信号做历史回测，不支持下单委托；
. 可用于基于图表数据计算的K线图公式，不可用于独立的算法模型；
. 常见思路：通过函数获取信号的价位、距离、信号到目前的高低点等；
. 信号指令如下表，具体使用方法请在“公式编写平台”->【帮助】->“指令说明”中查看：
指令
指令图标
指令函数
建立多头持仓
BK(N,Price,IsCancel);
建立空头持仓
SK(N,Price,IsCancel);
平多头持仓
SP(N,Price,IsCancel);
平空头持仓
BP(N,Price,IsCancel);
买平后买开新仓
BPK(N,Price,IsCancel);
卖平后卖开新仓
SPK(N,Price,IsCancel);
（2）下单委托函数：A_SendOrder
. 不计算信号，根据条件直接发委托单，只能用于实时行情，不能历史回测；
. 可用于K线图公式/独立算法交易模型；
. 常见思路：获取账户信息、盘口高频数据等实现精细化下单；
. 函数用法如下，更多使用方法请在软件右上方菜单【量化】->“函数列表”中查看：
注：
1、两种指令可同时用于一个公式中，多用于量化策略结合算法交易实现精细化下单；
2、公式中只写信号指令不写下单函数A_SendOrder，只能在图表上显示信号标识，不能进行下单交易；
3、期权合约不支持查看回测报告，加载策略后只显示回测信号图标。
（二）运行模型自动交易
Wh9软件提供专业的期权策略运行平台，投资者可将期权定价策略、期权市场波动套利策略等复杂的期权交易思路用算法模型编写，转换成可自动抓取套利机会并执行下单的全自动交易系统。
1、期权运行池后台运行
基于期权K线数据构建的策略，可如下图所示，通过右键菜单【临时装入到运行池，后台运行】，将策略加载到期权运行池后台自动运行。
提供三种信号作用方式，供投资者灵活选择：
显示信号不下单：只显示信号标识，不执行信号指令，即使模型含有算法交易模型也不进行下单；
弹出下单提示：出信号时弹出手动下单提示框，可由投资者根据经验手动下单；
出信号算法交易接管下单：出信号时由算法交易模型接管信号并自动执行下单。
期权运行池的调出方法：
如下图，点击软件左侧导航条上的“期权池”TAB，即可调出期权运行池。
2、独立算法交易模型运行池
独立的算法交易策略需要在专门的算法交易模型运行池中后台运行。如下图，是如何建立算法交易运行池：
建立好算法交易模型运行池后，可按照下图所示方法打开运行界面查看。
